6-я межотраслевая конференция
Инновации Новые данные Удаленная идентификация
FutureBanking и Издательский дом «Регламент» представляют шестую ежегодную
конференцию по скорингу. Это единственная конференция, на которой будут представлены:
Кейсы применения передовых технологий и новых источников данных в скоринге
Удачные и неудачные кейсы применения машинного обучения в скоринге
Экспертиза скоринга и предиктивная аналитика в смежных отраслях
Подключение к ЕСИА и ЕБС: опыт банков, участвующих в тестировании
Правовые риски при использовании открытых данных
Выставка передовых скоринг-технологий
 
Scoring Days – это ежегодная площадка для конструктивного общения и заключения сделок, поиска партнеров и перспективных кадров. Конференция пройдет в два дня в комфортном для участников темпе, а значит будет больше времени для неформального общения!

Оставить отзыв о конференции

1. ФИО*
2. Название компании*
3. Должность
4. Опишите Ваши впечатления от конференции*
5. Что полезного Вы вынесли для себя по итогам конференции? Чьи выступления Вам понравились больше всего?
6. Что бы Вы предложили улучшить? Что бы Вы хотели увидеть/услышать на конференции в следующем году?
Нажимая на кнопку «Отправить отзыв», я даю согласие на обработку персональных данных
и даю разрешение на публикацию данного отзыва на сайте конференции.
В числе спикеров:
Светлана Напорова
Хоум Кредит Банк
Директор департамента риск-процессов
Сергей Голицын
Сбербанк
Управляющий директор - начальник управления инструментов и моделей
Вадим Ковалев
Бинбанк
Заместитель руководителя блока рисков и комплаенса
Юрий Жидков
Газпромбанк
Директор центра моделирования юридических лиц
Екатерина Казак
ID Finance
Директор по рискам
Роман Постников
oneFactor
Генеральный директор
Екатерина Трофимова
Рейтинговое агентство АКРА
Генеральный директор
Роман Мизюрин
ВТБ
Заместитель руководителя департамента розничных кредитных рисков
Григорий Шабашкевич
Банк «Ренессанс Кредит»
Вице-президент, директор департамента управления рисками
Павел Снурницын
GlowByte Consulting
Руководитель направления моделирования кредитных рисков
Михаил Шебалков
Уралсиб
Руководитель дирекции клиентской аналитики и отчетности
Павел Гурин
Почта Банк
Советник Президента-Председателя Правления
Максим Савченко
Сбербанк
Управляющий директор Лаборатории по искусственному интеллекту
Евгений Бурнаев
Сколковский институт науки и технологий
Доцент, к.ф.-м.н., руководитель научной группы ADASE
Сергей Афанасьев
Банк «Ренессанс Кредит»
Исполнительный директор, начальник управления расследования мошенничества
Александр Барухин
ВЭБ-лизинг
Начальник управления рисков
Алексей Чаленко
7Seconds
Генеральный директор
Максим Гинжук
Double Data
Генеральный директор
Илья Лопатинский
Ингосстрах
Директор департамента поддержки розничного бизнеса
Сергей Карпович
Домашние деньги
Директор по рискам
Александр Солонин
ВТБ
Старший вице-президент, заместитель руководителя департамента цифрового бизнеса
Андрей Шурыгин
Почта Банк
Руководитель дирекции биометрических технологий
Петр Замисный
KPMG
Старший менеджер
Артем Кобликов
Росбанк
Заместитель начальника управления аналитики, департамент розничных кредитных рисков и противодействия мошенничеству
Андрей Емелин
Национальный Совет Финансового Рынка
Председатель
Александр Тютрюмов
Минкомсвязь России
Начальник отдела развития инфраструктуры электронного правительства
Сергей Исаев
DataFabric
Генеральный директор
Артем Харченко
Тинькофф Банк
Руководитель отдела предотвращения мошенничества
Владислав Кашин
Яндекс.Деньги
Фрод-аналитик
Сергей Лукашкин
ВТБ
Директор по управлению проектами цифровой трансформации
Матвей Полонский
Сбербанк
Начальник управления оценки и залоговых операций
Антон Пушков
Сколково
Управляющий партнер Центра интеллектуальной собственности
Сергей Весовщук
Группа компаний Eqvanta (ранее «Быстроденьги»)
Директор по рискам
Фрэнк Шихалиев
Ренессанс Страхование
Руководитель отдела развития анализа данных
Виталий Щипков
MFM Data
Генеральный директор
Андрей Козлов
KPMG
Старший консультант, эксперт в области оценки розничных рисков
Дмитрий Кудрявцев
Альфа-Лизинг
Заместитель руководителя по рискам
Федор Песяк
Поток
Разработчик отдела анализа данных и риск-аналитики
Мария Маракуева
НБКИ
Директор по новым продуктам
Елена Авакян
АБ «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры»
Советник
Александра Орехович
ФРИИ
Заместитель директора по правовым вопросам

Скачать спецвыпуск статей по скорингу

Cборник профессиональных материалов содержит статьи из журнала «Риск-менеджмент в кредитной организации». Спецвыпуск подготовлен для конференции «Scoring Days 2018» и распространяется бесплатно.
 
Как к вам обратиться*: 
Ваша компания*: 
Контактный телефон*: 
Email*: 
Нажимая на кнопку «Скачать спецвыпуск», я даю согласие на обработку персональных данных
* В целях улучшения конференции «Scoring Days 2018» мы просим наших читателей указать, кто именно скачивает спецвыпуск. Благодарим Вас за понимание. Наш сотрудник может в дальнейшем поинтересоваться вашим мнением о материалах в дайджесте.

Содержание выпуска:

Большие данные и Open Source решения для целей управления рисками: практический опыт и перспективы
Применение методов машинного обучения (Machine Learning), Open Source технологий и инструментов анализа больших данных (Big Data) — одна из самых обсуждаемых тем в области анализа рисков. В подавляющем большинстве случаев дискуссии в данной области касаются розничного сегмента, несмотря на то что корпоративные заемщики составляют значимый сегмент кредитного портфеля крупнейших банков. В статье описан опыт Группы ВТБ, демонстрирующий целесообразность и высокий потенциал применения современных технологий как в корпоративном, так и в розничном сегментах.
Способы улучшения интерпретабельности прогнозных моделей случайного леса (часть 1)
Прогнозные модели, полученные с помощью случайного леса, обладают высоким качеством, вместе с тем одним из недостатков случайного леса является тот факт, что данный метод строит модели «черного ящика»: мы не можем сразу взглянуть на все деревья в ансамбле и интерпретировать их. В этой статье мы детально расскажем о различных способах заглянуть внутрь «черного ящика»: вычислении важностей предикторов двумя способами, построении графиков частных зависимостей. Параллельно рассмотрим математический аппарат случайного леса и тонкости настройки случайного леса.
Способы улучшения интерпретабельности прогнозных моделей случайного леса (часть 2)
Как было сказано в предыдущей части статьи, один из недостатков прогнозных моделей случайного леса заключается в том, что мы не можем сразу взглянуть на все деревья в ансамбле и интерпретировать их, то есть создается модель «черного ящика». В этом номере мы продолжим искать способы заглянуть внутрь «черного ящика» и построим модель случайного леса в среде статистического программирования
Как привлечь в банк «кредитных невидимок»: методики альтернативного скоринга
Не только на развивающихся, но и на большинстве зрелых кредитных рынков есть множество так называемых «кредитных невидимок» — людей без кредитов, неизвестных в бюро кредитных историй. Если банки предоставят таким клиентам доступ к кредитам, они смогут увеличить объемы кредитования. Но как минимизировать риск? Одним из способов может стать описанная в статье методика анализа альтернативных данных для оценки кредитного риска.

Модели скоринга взыскания на разных стадиях просрочки
Cкоринг взыскания уже стал привычным инструментом работы с просроченной задолженностью. С помощью статистических моделей банк оценивает процент возврата по кредитам, находящимся уже в дефолте, а также целесообразность передачи прав требования по кредиту третьим лицам. На каждую из стадий работы можно создать свои классифицирующие модели, расcматривая каждое событие как целевую переменную для модели. Как построить модели скоринга взыскания для клиентов, находящихся в состоянии просрочки разной глубины? Как оценить вероятность возврата в график платежей либо полного погашения кредита?

Новый подход к оценке поведенческой вероятности дефолта
Согласно новому МСФО (IFRS) 9 необходимо иметь оценку риска дефолта по кредиту на всем протяжении жизни кредита (lifetime estimation) для своевременного формирования необходимого объема резервов с учетом динамики изменения уровня риска. В нашей статье мы ставим задачу шире и исследуем влияние параметров кредита с учетом их специфики на оценку риска дефолта на всем протяжении его жизненного цикла. Полученную оценку кредита целесообразно использовать при подготовке отчетности по МСФО (IFRS) 9, когда необходимо считать lifetime PD.
Программа конференции:
 
День 1
 
9:00-10:00Регистрация участников. Приветственный кофе.
 
Александра Гусева
Продюсер Scoring Days
Модератор конференции
 
10:00-12:00Сессия 1. Кейсы в розничном кредитном скоринге и антифроде. Инновационные методы и технологии в скоринге
  • Графовый анализ
  • Новые способы мошенничества и обхода алгоритмов скоринговых систем
  • Уязвимости новых технологий
  • Поведенческая биометрия
 
Сергей Голицын
Управляющий директор - начальник управления инструментов и моделей
Сбербанк
Использование графовой аналитики и транзакционных данных для обнаружения скрытых зависимостей на примере банковских заемщиков
Екатерина Казак
Директор по рискам
ID Finance
Анализ достоверности данных и выявление мошенников с помощью поведенческой биометрии
Сергей Исаев
Генеральный директор
DataFabric
Семантические сети (графы знаний) для решения задач в области Forensic / Compliance / Due Diligence / KYC
Сергей Афанасьев
Исполнительный директор, начальник управления расследования мошенничества
Банк «Ренессанс Кредит»
Уязвимости нейросетевых технологий
Петр Замисный
Старший менеджер
KPMG
Как преодолеть недостаток внутренних данных для кредитного моделирования? Подходы с использованием внешних данных и новых технологий
Алексей Чаленко
Генеральный директор
7Seconds
Социализация оценок. Как умрет банковский скоринг
Роман Мизюрин
Заместитель руководителя департамента розничных кредитных рисков
ВТБ
Автоматизация оценки кредитных рисков в розничном секторе
Павел Снурницын
Руководитель направления моделирования кредитных рисков
GlowByte Consulting
Автоматизация оценки кредитных рисков в розничном секторе
Виталий Щипков
Генеральный директор
MFM Data
MobileScoring: Объединенные поведенческие данные для оценки заемщиков. Кейсы внедрения в скор-карты
 
12:00-12:30Кофе-брейк
 
12:30-13:30Баттл-сессия. Машинное обучение в скоринге: итоги 5 лет применения. Логистическая регрессия или альтернативные методы ML - что лучше работает в скоринге? Как быть с эффектом «чёрного ящика» при использовании моделей с машинным обучением?
  • Раунд 1. Удачные и неудачные примеры применения логрегрессии и альтернативных методов ML (random forest, gradient boosting, нейросети) в скоринге. Сверхдостижения и неоправданные надежды
  • Раунд 2. Сравнение стоимости внедрения и обслуживания моделей.
  • Раунд 3. Точность, стабильность или интерпретируемость моделей - что важнее для скоринга?
  • Раунд 4. Логистическая депрессия - жив ли Data Science в банках?

 

 
Константин Воронцов
Руководитель лаборатории машинного интеллекта
МФТИ
Модератор сессии
Сергей Афанасьев
Исполнительный директор, начальник управления расследования мошенничества
Банк «Ренессанс Кредит»
 
Артем Кобликов
Заместитель начальника управления аналитики, департамент розничных кредитных рисков и противодействия мошенничеству
Росбанк
 
Федор Песяк
Разработчик отдела анализа данных и риск-аналитики
Поток
 
Вадим Ковалев
Заместитель руководителя блока рисков и комплаенса
Бинбанк
 
Григорий Шабашкевич
Вице-президент, директор департамента управления рисками
Банк «Ренессанс Кредит»
 
Евгений Бурнаев
Доцент, к.ф.-м.н., руководитель научной группы ADASE
Сколковский институт науки и технологий
 
Андрей Козлов
Старший консультант, эксперт в области оценки розничных рисков
KPMG
 
Максим Савченко
Управляющий директор Лаборатории по искусственному интеллекту
Сбербанк
 
Сергей Герасимов
Менеджер проекта Big Data, эксперт по машинному обучению и большим данным
Хоум Кредит Банк
 
 
13:30-14:30Обед
 
14:30-15:50Сессия 2. Новые источники данных для скоринга и способы анализа заемщика. Организация работы с многочисленными источниками данных.
  • Психометрический скоринг
  • Транзакционный скоринг
  • Анализ окружения заемщика
  • Анализ цифрового следа (поисковые запросы, просматриваемые сайты, покупки в интернете, читаемые медиа)
  • Сбор данных об устройствах, приложениях и геолокациях пользователей
 
Роман Постников
Генеральный директор
oneFactor
Социальный скоринг: как кредитная история социума влияет на риски заемщика. Результаты применения для кредитных портфелей крупнейших банков
Александр Трофимов
Руководитель дирекции контроля розничных кредитных рисков
УБРиР
Кейсы транзакционного скоринга
Владислав Кашин
Фрод-аналитик
Яндекс.Деньги
Скоринг на истории взаимодействий пользователя с интернетом
Мария Маракуева
Директор по новым продуктам
НБКИ
Психометрический скоринг на основе тестов. Методы применения на разных этапах кредитного процесса
Сергей Карпович
Директор по рискам
Домашние деньги
Синергия Application Scoring и Collection Scoring на примере агентской сети
 
15:50-16:20Кофе-брейк
 
16:20-17:00Сессия 3. Машинное обучение и предиктивная аналитика на службе маркетинга. Персонализация предложений с помощью скоринга.
 
Михаил Шебалков
Руководитель дирекции клиентской аналитики и отчетности
Уралсиб
Максимизация доходности CRM с помощью методов машинного обучения
Сергей Весовщук
Директор по рискам
Группа компаний Eqvanta (ранее «Быстроденьги»)
Деньги на все случаи жизни: выбор оптимального продукта
 
17:00-18:00Сессия 4. Кейсы скоринга для оценки юридических лиц
  • Сравнение подходов к оценке юр.лиц
  • Инновационные методы построения скоринга
  • Технологии для оценки залогового имущества
 
Дмитрий Пангин
Генеральный директор
Penenza.ru
Специфика скоринга при целевом кредитовании юр. лиц
Юрий Жидков
Директор центра моделирования юридических лиц
Газпромбанк
Применение графового анализа в скоринге МСБ
Екатерина Трофимова
Генеральный директор
Рейтинговое агентство АКРА
Классический рейтинговый анализ vs скоринг в оценке юридических лиц
Матвей Полонский
Начальник управления оценки и залоговых операций
Сбербанк
Применение машинного обучения для оценки типовых объектов коммерческой недвижимости
 
День 2
 
9:00-10:00Сбор участников. Приветственный кофе
 
10:00-11:00Сессия 1. Подключение к ЕСИА и ЕБС для проведения удаленной идентификации: опыт банков, участвующих в тестировании. FAQ по УДИД.
 
Андрей Емелин
Председатель
Национальный Совет Финансового Рынка
Модератор и участник дискуссии
Артем Харченко
Руководитель отдела предотвращения мошенничества
Тинькофф Банк
Разработка и внедрение биометрической системы идентификации. Опыт участников рабочей группы
Александр Тютрюмов
Начальник отдела развития инфраструктуры электронного правительства
Минкомсвязь России
Участник дискуссии
Павел Гурин
Советник Президента-Председателя Правления
Почта Банк
Участник дискуссии
Иван Беров
Директор по цифровой идентичности
Ростелеком
Участник дискуссии
Светлана Напорова
Директор департамента риск-процессов
Хоум Кредит Банк
Участник дискуссии
Андрей Шурыгин
Руководитель дирекции биометрических технологий
Почта Банк
Участник дискуссии
 
11:00-11:30Сессия и дискуссия. Правовые и судебные риски при использовании открытых данных

Владельцы, держатели и пользователи открытых данных. Какие данные относятся к персональным, а какие нет. Кейс Double Data vs. Mail.ru Group

 

 
Сергей Лукашкин
Директор по управлению проектами цифровой трансформации
ВТБ
Модератор и участник дискуссии
Максим Гинжук
Генеральный директор
Double Data
 
Антон Пушков
Управляющий партнер Центра интеллектуальной собственности
Сколково
 
Александра Орехович
Заместитель директора по правовым вопросам
ФРИИ
 
Елена Авакян
Советник
АБ «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры»
 
Евгений Орешин
Руководитель группы
Bryan Cave Leighton Paisner (Russia)
 
 
11:30-12:30Сессия 2. Скоринг в лизинге и страховании
 
Александр Барухин
Начальник управления рисков
ВЭБ-лизинг
Построение скоринга для лизинга с нуля: как оценивать клиентов МСБ с минимальным набором информации и документов. Концепция «риск на актив»
Дмитрий Кудрявцев
Заместитель руководителя по рискам
Альфа-Лизинг
Тонкая настройка: специализированные скоринг-модели для отдельных клиентских сегментов (на примере сегмента "водители такси")
Илья Лопатинский
Директор департамента поддержки розничного бизнеса
Ингосстрах
Скоринг для выявления мошенничества в страховании КАСКО
Фрэнк Шихалиев
Руководитель отдела развития анализа данных
Ренессанс Страхование
Опыт построения скоринговых моделей по автострахованию с учетом внутренних и внешних данных
 
12:30-13:30Обед
 
13:30-16:30Стратегическая сессия с использованием методов дизайн-мышления*. Поколение Z - молодые люди без кредитной истории: какие они и как их анализировать? Какие источники данных позволят сделать исчерпывающую оценку об их платежеспособности/склонности купить продукт банка/вернуть долг и т.д.?

 

Молодые люди в свои 20 с небольшим лет часто остаются за бортом, когда речь идет о кредитах. Банки боятся иметь с ними дело, потому что о них мало информации, нет кредитной истории, непонятно, что от них ожидать.

 

Цель сессии - с помощью методов эмпатии и групповой работы решить эту проблему, поняв:

Какой образ жизни ведут люди поколения Z? Как они зарабатывают? Как взаимодействуют с финансовыми организациями? Где искать качественные данные о них?
 
Ответив на эти вопросы, мы сделаем вывод какие источники данных помогут нам провести качественную и исчерпывающую оценку клиента, при этом сохранив для него простоту процесса взаимодействия с финансовой организацией.
 

* В сессии участвуют все гости конференции. Работа ведется в группах по 10 человек. В основе используемой методологии дизайн-мышления лежит подход, который позволяет погрузиться в опыт пользователя - в нашем случае, клиента финансовой организации из поколения Z - и выработать идеи и решения, учитывающие интересы и специфику поведения клиента.

 

 
16:30-20:00Фуршет. Возможность пообщаться с коллегами в приятной неформальной обстановке с закусками и хорошим вином.
Партнеры:

 
Принять участие в конференции:
Пожалуйста, заполните заявку, и мы обязательно вам перезвоним.
 
Компания
и должность
ФИО
Телефон
E-mail
Примечание
(опционально)
Нажимая на кнопку «Отправить заявку», я даю согласие на обработку персональных данных

Если у Вас есть вопросы или Вы хотите оставить заявку по телефону, звоните +7 (495) 259-7898.

Контактная информация:

Выступления

Александра Гусева
guseva@reglament.net

Участие

Алина Кляченко
klyachenko@asn-news.ru

Спонсорство

Юлия Гуминская guminskaya@reglament.net

Медиапартнерство

Жанна Пахомова
pahomova@reglament.net

Телефон: +7 (495) 259-7898. Место проведения: Технополис «Москва» (Волгоградский пр., 42, к.5)

Как это было?
Получила просто незаменимый опыт, честно говоря, в полном восторге от мероприятия.

Впечатления остались самые положительные. Как преподаватель достаточно часто посещаю различные конференции и конгрессы. Неоспоримым преимуществом вашей конференции явилось то, что доминировал чисто практический аспект, все самое актуальное, многое, о чем я, к своему стыду, даже не слышала. На полгода точно появилась база для моих разработок как научного сотрудника.

Я постоянно поддерживаю интерес к современным технологиям в банковской сфере, но это сводится к чтению статей и публикаций, так как иное мне недоступно. Но это не сравнится с живым восприятием представителей банков и компаний, которые обслуживают банки, причем самых передовых. Считаю, что представители научно-преподавательской среды, чтобы быть "в теме", просто обязаны посещать именно практические конференции.
Горькова Наталья Михайловна,
К.э.н., старший преподаватель Департамента финансовых рынков и банков, Финансовый университет при Правительстве РФ
Хотела поблагодарить за приглашение на конференцию, за качественную организацию, за актуальные темы. За последнее время – это первая конференция на которой до конца не было свободных мест.

Получила много знаний относительно дополнительных источников для скоринга, новое платформы для аналитики, знания и понимания в области биометрической идентификации.
Гусакова Анна,
Директор по рискам, ПАО УралФД
Очень хороший уровень организации. Интересные доклады.
Самыми интересными темами были удаленная идентификация, транзакционные модели скоринга для МСБ.

Земан Денис,
Заместитель директора департамента, ПАО Промсвязьбанк
Понравилось. Очень познавательно. Обязательно посещу конференцию в следующем году!
Желтов Вячеслав,
Менеджер проектов
Интересные выступления на актуальные темы, насыщенная программа и отличная организация. Приятно удивлен степенью открытости спикеров и прямотой их ответов на вопросы из зала.
Отмечу интересную дискуссию по теме скоринга мобильных операторов и выступления Сергея Афанасьева и Екатерины Казак.
Вдовиченко Александр Александрович,
Зам. начальника Управления розничных рисков, МТБанк
Очень содержательно, хороший подбор спикеров. Понравились выступления Сбербанка, Открытие, интерактивное голосование и режим вопросы/ответы в телеграмм.
Колесник Константин,
Домашние Деньги

Конференция, на которую хочется прити снова. Состав участников, обсуждаемые темы и организация в целом - все на достойном уровне.
Запомнились выступления представителей ЦБ и Минкомсвязи, почти все выступления коллег из банков. Отмечу позитивное выступление Аксиоматики и партнера Мегафона

Мамонов Вадим,
Руководитель отдела риск-технологий, АО КБ ДельтаКредит

Удивлен, что банкиры довольно бодро общались, обычно они общаются более камерно, сухо. Всё хорошо, мне всё понравилось, лиды свои получил).
Здорово что вам удалось вытащить человека из МегаФона.
В следующем году я бы хотел увидеть нас на вашей конференции.

Ляпин Михаил Сергеевич,
Исполнительный директор, Аксиоматика

Приехал когда конференция уже началась. Впечатлило количество участников - свободных мест не было, приносили дополнительные стулья. Интересные доклады на самые актуальные вопросы скорингу: моделирование, внешние источники данных (коммерческие и государственные), коллекшн. Полезная карта данных и технологий скоринга. Отличный формат с мониторами в фойе, на которых можно было видеть слайды и слушать докладчика за чашкой кофе :)
Больше всего понравился круглый стол про скоринг будущего. Выступления по внешним источникам данных - гос.ресурсы, мегафон, соцсети (double data). Шабашкевич верит в людей, а не в машины :)
С задних рядов было плохо видно докладчиков, особенно участников круглых столов. Хотелось бы послушать докладчиков из Яндеса и Рамблера, которые считают что data science в банках мертв. Рому Постникова - в модераторы :)

Афанасьев Сергей Владимирович,
Начальник управления расследования мошенничества, Банк "Ренессанс кредит"
Концепт-партнеры:

Информационные партнеры:
Генеральный информационный партнер

Генеральный интернет-партнер

Стратегический партнер

Ваши персональные данные обрабатываются на сайте в целях его функционирования в рамках Политики в отношении обработки персональных данных. Если вы не согласны, пожалуйста, покиньте сайт.