Кризис предполагает усиление влияния на поведение заемщика макроэкономических факторов. Как отслеживать ситуацию в экономике и учитывать ее в моделях оценки риска, какие источники данных могут в этом помочь и каким образом следует вносить изменения в скоринговые системы оценки риска? Об этом в выступлении Ильи Мунермана – эксперта с многолетним опытом в корпоративной аналитике

Любой кризис увеличивает кредитные риски банков, заставляет перестраивать модели и изменять процессы работы с клиентами. Каким образом эту работу организует Сбербанк, какие изменения вносятся уже сейчас в процесс разработки и валидации моделей - в докладе Игоря Бархатова

При классическом подходе мониторинг моделей происходит с задержкой, время которой определяется "вызреванием" целевых показателей (например, дефолта). Кризис не дает нам такой роскоши как время на ожидание, мониторить качество моделей нужно гораздо оперативнее, так как под влиянием внешних факторов качество моделей может стремительно деградировать.

Денис Суржко расскажет в своем выступлении про эксперименты банка ВТБ в области модельного подхода к мониторингу моделей, когда нелинейные модели в режиме онлайн "наблюдают" за линейными моделями.

На рынке розничного кредитования "тихой гаванью", которая приобретает особую популярность в период разного рода турбулентностей, является кредитование собственной базы клиентов банка. Это не означает, что кросс-продажи не подвержены волатильности и влиянию макроэкономических факторов, но опыт показывает, что этот сегмент меняется более плавно и предсказуемо.

В своем выступлении Михаил Шебалков расскажет:
– Как кризис повлиял на модели кросс-продаж по сравнению с "улицей",
– Требуется ли в кризис менять процессы при кредитовании собственной клиентской базы,
– Изменения в моделях. Взаимодействие внутренних данных банка с внешними данными